Chương 11

12.2 Mô hình hồi quy Poisson (PRM)

Nếu một biến ngẫu nhiên Y theo phân phối Poisson, thì hàm mật độ xác suất (PDF) của nó được cho bởi: , yi =0,1,2..                          (12.1) Trong đó, f(Y|yi) biểu hiện xác suất mà biến ngẫu nhiên rời rạc Y nhận giá trị […]

By VNP |
DETAIL

11.4 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này chúng ta đã thảo luận bản chất của các mô hình hồi quy kiểm duyệt. Mấu chốt ở đây là khái niệm biến tiềm ẩn, là một biến mà, mặc dù về thực chất là quan trọng, có lẽ không thể luôn luôn quan sát được. Điều này dẫn đến một mẫu kiểm […]

By VNP |
DETAIL

11.3 Các mô hình hồi quy mẫu bị xén

Trước đây chúng ta đã thảo luận khác biệt giữa các mô hình hồi quy mẫu kiểm duyệt và mẫu bị xén. Sau khi đã thảo luận mô hình hồi quy mẫu kiểm duyệt, bây giờ chúng ta tập trung vào các mô hình hồi quy mẫu bị xén. Trong các mẫu bị xén nếu […]

By VNP |
DETAIL

11.2 Ước lượng ML của mô hình hồi quy kiểm duyệt: mô hình Tobit

Một trong số những mô hình hồi quy mẫu kiểm duyệt được sử dụng phổ biến là mô hình Tobit. Có nhiều biến thể của mô hình Tobit, nhưng ở đây chúng ta xem xét mô hình đơn giản nhất, được gọi là mô hình Tobit chuẩn (standard Tobit model)7. Chúng ta sẽ tiếp tục […]

By VNP |
DETAIL

11.1 Các mô hình hồi quy kiểm duyệt

Một mô hình được sử dụng phổ biến trong những tình huống này là mô hình Tobit (Tobit model), được phát triển đầu tiên bởi James Tobin, một nhà kinh tế nhận giải Nobel3. Trước khi thảo luận mô hình Tobit, trước hết chúng ta hãy thảo luận OLS được áp dụng cho một mẫu […]

By VNP |
DETAIL