Chương 14

14.8 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này, trước hết chúng ta xem xét hiện tượng hồi quy giả mạo. Hiện tượng này xảy ra nếu chúng ta hồi quy một chuỗi không dừng với một chuỗi không dừng khác. Sau khi trích dẫn vài ví dụ về hồi quy giả mạo, chúng ta thực hiện một nghiên cứu mô […]

By VNP |
DETAIL

14.7 Lãi suất trái phiếu 3 tháng và 6 tháng có đồng liên kết không?

Hình 14.2 vẽ lãi suất trái phiếu kho bạc có kỳ đáo hạn ổn định 3 tháng và 6 tháng của Mỹ từ tháng 1/1981 đến tháng 1/2010, với tổng 349 quan sát. Xem dữ liệu trong tập tin Table 14.8 trên trang web của cuốn sách. Vì hai trái phiếu kho bạc này dường […]

By VNP |
DETAIL

14.6 Đồng liên kết và cơ chế hiệu chỉnh sai số

Sau khi đưa biến xu thế tất định vào mô hình, chúng ta thấy rằng hai chuỗi log của PCE và log của PDI đồng liên kết, nghĩa là, chúng có một mối quan hệ cân bằng hoặc dài hạn. Nhưng mối quan hệ cân bằng này đạt được như thế nào, vì trong ngắn […]

By VNP |
DETAIL

14.5 Các kiểm định đồng liên kết

Mặc dù có nhiều kiểm định đồng liên kết, ở đây chúng ta xem xét kiểm định đã được thảo luận trong chương trước, các kiểm định nghiệm đơn vị DF và ADF cho phần dư được ước lượng từ hồi quy đồng liên kết, được thay đổi thành các kiểm kiểm định Engle-Granger (EG) […]

By VNP |
DETAIL

14.4 Khi nào một hồi quy giả mạo có thể không giả mạo

Nền tảng của hồi quy trong Bảng 14.5 là mô hình hồi quy tổng thể như sau: LPCEt = B1 + B2LPDIt + B3t + ut                                                            […]

By VNP |
DETAIL

14.3 Có phải hồi quy chi tiêu cho tiêu dùng theo thu nhập khả dụng là giả mạo?

Tập tin Table 14.1 (trên trang web của cuốn sách) là dữ liệu theo quý về chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) và thu nhập cá nhân khả dụng (tức là thu nhập sau thuế) (PDI) của Mỹ giai đoạn 1970-2008, với tổng số 156 quan sát. Tất cả dữ liệu được tính […]

By VNP |
DETAIL

14.2 Mô phỏng hồi quy giả mạo

Xem xét hai chuỗi bước ngẫu nhiên không có hằng số sau đây: Yt = Yt-1 + ut                                                                            […]

By VNP |
DETAIL

14.1 Hiện tượng hồi quy giả mạo

Nếu một biến có xu thế được hồi quy theo một hoặc nhiều biến có xu thế thì chúng ta thường thấy các thống kê F và t có ý nghĩa và giá trị R2 cao, nhưng thực sự không có mối quan hệ thực nào giữa chúng bởi vì mỗi biến có xu hướng […]

By VNP |
DETAIL