Chương 6

6.5 Tóm tắt và kết luận

Trong chương này, chúng ta đã khảo sát hơi sâu chủ đề tự tương quan. Dữ liệu chuỗi thời gian thường gặp phải vấn đề tự tương quan. Trước hết chúng ta thảo luận bản chất và các hậu quả của tự tương quan, sau đó chúng ta thảo luận các phương pháp phát hiện […]

By VNP |
DETAIL

6.4 Đánh giá mô hình

Một giả định quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là mô hình được sử dụng trong phân tích là mô hình được xác định đúng (correctly specified model). Đây là một yêu cầu cao, vì tìm một mô hình đúng giống như tìm Holy Grail (tức Chén Thánh). Trong thực […]

By VNP |
DETAIL

6.3 Các biện pháp khắc phục

Nếu chúng ta thấy có tự tương quan trong một áp dụng thực tế, chúng ta cần để ý điều này, vì tùy vào mức độ nghiêm trọng của nó mà chúng ta có rút ra những kết luận sai lầm bởi vì các sai số chuẩn OLS thông thường có thể bị chệch nghiêm […]

By VNP |
DETAIL

6.2 Các kiểm định tự tương quan

Mặc dù có nhiều kiểm định tự tương quan, nhưng ở đây chúng ta sẽ chỉ thảo luận một vài cách, cụ thể là phương pháp đồ thị (graphical method), kiểm định Durbin-Watson, và kiểm định Breusch-Godfrey (BG)5. Phương pháp đồ thị Khi đánh giá các kết quả hồi quy thì một cách thực hành […]

By VNP |
DETAIL

6.1 Hàm tiêu dùng của Mỹ, 1947 – 2000

Table 6.1 là tệp dữ liệu về chi tiêu cho tiêu dùng thực (C), thu nhập cá nhân khả dụng thực (DPI), tài sản thực (W), và lãi suất thực (R) của Mỹ giai đoạn 1947 – 2000; thuật ngữ ‘thực’ nghĩa là đã được điều chỉnh lạm phát3. Table 6.1 có thể được tìm […]

By VNP |
DETAIL